外汇隔夜利息计算公式 外汇隔夜利息怎么计算

  隔夜利息是指期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割。外汇隔夜利息是只怎么计算的?请看小编下面的资料整理。

  外汇隔夜利息怎么计算

  第一种方法

  一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

  0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

  二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

  -2.18%/360x100000x3天= [$18.17]

  三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:

  -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63]

  第二种方法

  若 : NZDUSD 0.6500

  NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.

  USD 隔夜息利率 2.0% P.A.

  息差 = 远期汇率 - 现期汇率

  = 0.649929 - 0.6500

  = -0.000071 或 -0.71 点

  若买纽币,所得息差为:

  NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10

  或:

  NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出

  = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61

  = USD 10.68 - USD 3.61

  = USD 7.10

  若卖纽币,就必须付出息差,息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。

  第三种方法

  SWAP = 息差

  A = 固定货币利率

外汇隔夜利息计算公式 外汇隔夜利息怎么计算

  B = 浮动货币利率

  S = 现期利率

  T = 持仓日数

  DB = 固定货币年日数

  计息天数

 

  注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.

  

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