爱华网现在状况、其职责及组织结构
今天，CFTC确保期货市场的经济有效性，它所采取的手段包括鼓励市场竞争，保护市场参与者免受欺诈、市场操纵和滥用交易行为的侵害，保证清算过程的中的财务真实性。通过有效的监管，CFTC能够使得期货市场发挥价格发现和风险转移的功能。
CFTC的任务是保护市场使用者免受欺诈、操纵和与商品、金融期权期货相关销售相关的滥用交易行为的侵害；培育开放、竞争和财务健康的期货和期权市场。
CFTC组织结构包括委员会委员、主席办公室和机构的运作部门。
委员会有5位委员组成，这5位委员由总统提名，参议院批准，相互交叉服务五年，总统任命其中一人担任主席。来自同一政党的委员不得超过三人。
2历史沿革
CFTC 第一次公布持仓报告 (Commitments of Traders，缩写为 COT) 是在 1962 年 6 月 30 日，共包括 13 种农产品的持仓数据。当时的做法是每月 11 日或 12 日公布上个月的数据。
在随后几年中，为了进一步公开期货市场交易信息，CFTC 采取了多种途径来提高持仓数据的发布效果。首先是增加发布频率－1990 年开始在每个月的月中和月末发布一次数据；1992年开始每两周公布一次；2000 年开始则是每周公布一次持仓报告。其次是提高公布速度－从数据截至日后的第六个交易日（1990 年）提前到数据截至日后的第三个交易日（1992 年）。第三是丰富持仓报告的内容－增加每一类交易者的数量、集中比率（70 年代初）、期权头寸数据（1995 年）等。最后，持仓报告的发布渠道也不断拓宽－从最初的订阅邮寄发展到后来的收费电子版（1993 年）和免费网络浏览（1995 年）。
3CFTC持仓报告
仓位变化查询
1.非商业性持仓：也称基金持仓，即以对冲基金为主的投机性机构持仓。
2.商业性持仓：以对冲风险为主的商业套保持仓。
3.多空净持仓：多头持仓－空头持仓。可以查看每周净持仓变化。
4.详细数据查询：（其他币种持仓报告也可在此查询）
CFTC 欧元持仓报告
非商业性商业性未平仓合约未平仓净变
化(与上周比)
多头持仓空头持仓多空净持仓净持仓变化
(与上周比)
多头持仓空头持仓
2013.08.201130927634636746206897821010939124966023995
2013.08.1389984739271605799968528387207225665-3061
2013.08.06852397917860611456590858865562287265769
2013.07.307821186715-85041939696694732392229573528
2013.07.236313091030-27900926510957268740219429-708
2013.07.165322890393-37165373512678365982220137-4914
2013.07.095215993059-40900-248101246616204222505128987
2013.07.025927075360-16090-334478811561074196064-15587
2013.06.25871926983517357-26737064986799211651-1680
2013.06.18913047127420030275636458680432213331-47087
2013.06.116895676489-75334408812870110679326041819685
2013.06.044380495425-516213302314896778413240733-23479
2013.05.2836916121560-84644-369518075270174264212-982
2013.05.2143037123986-80949-340281778516970526519432777
2013.05.145284399764-46921-133881327006585423241717820
2013.05.075251786050-33533-338411514669030214597-8021
2013.04.305677186920-301494126113781776102226182567
2013.04.234780782082-34275-4511127780781472200514394
2013.04.164932179085-297642109412137276858215657-4696
2013.04.093534386201-508581484314169472488220353-15518
2013.04.0244459110160-65701-166061479186369923587131614
2013.03.264126090355-49095-4211117345548622042579184
2013.03.194895893842-44884-2009710231944157195073-18040
2013.03.125747382260-24787132910490968989213113-5356
2013.03.056335589471-26116-1672210781169195218469-12098
2013.02.267483284226-9394-2849710131193280230567-3472
2013.02.19810146191119103-507891704118002234039-5527
2013.02.12871356295424181-1377192973126202239566-11670
2013.02.05973975944537952104808923613194625123613380
2013.01.2993791663192747260918142211686523785621797
2013.01.2283840624592138114066747081023562160594686
2013.01.158017472859731515350731198818421137317122
2013.01.086632974364-8035-131617730167829194251-13357
2013.01.0181932768065126767571891824812076085017
2012.12.257507277621-2549718772084761542025918910
2012.12.186946079196-9736218877180364052193681-48251
仓位变化与价格走势对比图
在对比走势图中可以看出，非商业性的持仓与货币走势是正相关的，非商业性持仓上升或下降，该货币期货价格也随之上上或下降，而商业性持仓与价格走势是负相关；在图表中，净持仓的变化和未平仓合约对货币价格有着重要影响，当多或空净持仓大幅增加的时候，汇率往往会出现剧烈的波动。
4公布时间
目前，CFTC 于美国东部时间每周五 15:30（北京东8区时间比美国西5区时间要延后13小时，为每周六凌晨4:30） 公布当周二的持仓数据。持仓报告分为“期货”(Futures-Only) 和“期货与期权”(Futures-and-Options) 两种。通常所说的持仓报告是指前者，当然，了解期权头寸的变化情况也有助于我们追踪和分析基金动向。
5解读
上面所说的“期货”和“期货与期权”两类持仓报告，其格式又可分为“简短”(short format) 和“详细”(long format) 两种。“简短”格式将未平仓合约分为“可报告”(reportable) 和“非报告”(nonreportable)。“可报告”头寸包括“商业”(commercial) 和“非商业”(non-commercial)、套利、与前次报告相比的增减变化、各类持仓所占比例、交易商数量等。“详细”格式在前者基础上增加了头寸集中程度（4 个和 8 个最大的交易商）。
1 － 非商业头寸。一般认为非商业头寸是基金持仓。在当今国际商品期货市场上，基金可以说是推动行情的主力，黄金当然也不例外。除了资金规模巨大以外，基金对市场趋势的把握能力极强，善于利用各种题材进行炒作。并且它们的操作手法十分凶狠果断，往往能够明显加剧市场的波动幅度。
2 － 商业头寸。一般认为商业头寸与金矿、现货商有关，有套期保值倾向。但实际上现在说到商业头寸就涉及到基金参与商品交易的隐性化问题。从2003年开始的此轮商品大牛市中，与商品指数相关的基金活动已经超过CTA基金、对冲基金和宏观基金等传统意义上的基金规模。而现有的CFTC持仓数据将指数基金在期货市场上的对冲保值认为是一种商业套保行为，归入商业头寸范围内。另外，指数基金的商品投资是只做多而不做空的，因此他们需要在期货市场上进行卖出保值。
3 － （可报告头寸的）总计持仓数量。在非商业头寸中，多单和空单都是指净持仓数量。比如某交易商同时持有2000手多单和1000手空单，则其1000手的净多头头寸将归入“多头”，1000手双向持仓归入“套利”头寸（SPREADS）。所以，此项总计持仓的多头=非商业多单+套利+商业多单；空头=非商业空单+套利+商业空单。
4 － 非报告头寸。所谓非报告头寸是指“不值得报告”的头寸，即分散的小规模投机者。非报告头寸的多头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的多单数量，空头数量等于未平仓合约数量减去可报告头寸的空单数量。
5、6、7 － 多头、空头和套利。上面已经说到，非商业头寸的多头和空头都是指净持仓，而商业头寸和小规模投机头寸都是指单边持仓数量。
8 － 合约单位。Comex黄金期货的一张合约，即一手的数量为100盎司。Comex黄金期货的交易月份为即月、下两个日历月和23个月内的所有2、4、8、10月，以及60个月内的所有6月和12月。最小价格波动为0.10美元/盎司，即10美元/手。合约的最后交易日为每月最后一个工作日之前的第三个交易日。交割期限为交割月的第一个工作日至最后一个工作日。级别及品质要求：纯度不低于99.5%。
9 － 未平仓合约数量，是所有期货合约未平仓头寸的累计，是期货市场活跃程度和流动性的标志。简单地说，如果一个新的买家和新的卖家进行交易，未平仓合约就会增加相应数量。如果已经持有多头或空头头寸的交易者与另一个想拥有多头或空头头寸的新交易者发生交易，则未平仓合约数量不变。如果持有多头或空头头寸的交易者与试图了结原有头寸的另一个交易者对冲，那么未平仓合约将减少相应数量。从近两年数据来看，未平仓合约数量达到40-42万手时往往意味着资金面出现一定压力，但可能会如何影响金价走势还需要结合具体情况分析。
10、11、12 － 与上周数据相比的变化情况；各类头寸占未平仓合约数量的百分比；每一类交易商的数量
做外汇保证金的公司是没有人管的，做米国期货的公司都是受米国national futures association和cftc严格监管的，他们无法随便XX你。
cftc每周出持仓报告，之前我经常会分析cftc的报告，不过还是有朋友问，下面以 cme 欧元期货为例，再详细的说一遍。
下面是本周cftc报告的截屏，如果不清楚可以下载看
第二排：futures only,指的是我选的这页是只包括期货，不包括期权的；june 5, 2007是说数据截至日期07年6月5日；
第三排：reportable positions 指的是达到报告要求的头寸统计，cftc有一个限额，超过这个限额才要报告，限额具体是多少我忘了，没达到报告要求的归入non reportable拦，出现在截屏的右边，截屏里看不见；
第四排：non commercial 非商业持仓，我一般称为投机持仓； commercial 商业持仓，指商业对冲头寸，下面的136,957就显示的商业空头持仓
第五排：long 多头、short空头、 spreading在不同月份上又短又长的；
第六排：合约大小为一手12.5万欧元/美元
第七排：各个类别的持仓；
下面有一排写：changes in the commitments from may 29,2007，意思是自上周二以来的变化量，下面的数字就是变化量；
再下面有一排写 percent of open interest representd by each category of trader,意思是各类别的持仓占总持仓的比重，在截屏上，55.5显示欧元投机持仓多头占全部持仓的55.5%，这个数越大，说明投机盘比重越大；
再下面有一排写 number of traders in each category，意思是各类别里交易商的数目，例如non commercial short 栏位下是36，说明有36家会员持有欧元期货空头。有人会奇怪为什么数目会这么少，原因是这些交易商都是指交易所的会员，一个会员可能给100家银行开户，每个银行可能有给1000个客户开户，所有这个数字虽然不大，但背后参与交易的人是很多的。
再下面有一行写 percent of open interest held by the indicated number of the largest traders意思是最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重
再接着看下一行 by gross position意思是按总头寸统计 by net position 意思是按净头寸统计
再接着看下一行 4 or less traders 意思是头4个最大的交易商持仓占总持仓比重，下面的21.2就表示头四个最大的交易商的多头持仓占全部持仓的21.2%，；8 or less traders意思是头8个最大的交易商持仓占全部持仓的比重，下面的47.8就表示头8个最大交易商的空头持仓占全部持仓的47.8%，这些数字越大，表示持仓越集中，反之越分散
http://fx.caiku.com/pair/cftc_chart/EURUSD#cftc_chart
