转载 金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编程(翻译by李洋fa 金融与经济杂志社

1.核心内容：各类期权定价

基于优化算法、蒙特卡洛模拟、偏微分方程的期权定价

2.作者：Paolo Brandimare

译者：郑志勇（ArisZheng)、李洋(Faruto)、陈杨龙

李洋（faruto），中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛（www.matlabsky.com）联合创始人，北京师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。

邮箱：farutoliyang@foxmail.com

微博：http://weibo.com/faruto

郑志勇（Ariszheng），中国量化投资学会专家委员会成员，方正富邦基金产品总监，北京理工大学运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验，专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究，尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，已出版《运筹学与最优化MATLAB编程》和《金融数量分析：基于MATLAB编程》等书籍。

邮箱：ariszheng@gmail.com

微博：http://weibo.com/ariszheng

陈杨龙，中央财经大学金融统计与风险管理博士，长期专注于金融衍生品及量化交易，现任职某期货公司资产管理部。

3.内容简介与目录

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