R-Breaker交易策略 r breaker 参数

R-Breaker

在外汇交易系统中,枢轴点(PivotPoints)交易方法是一种经典的交易策略。PivotPoints是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。

图4:PivotPoints策略的原理图




股指期货

阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一,并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看,PivotPoint好比是作战地图,给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位,而至于具体的战术配合,PivotPoint并没有具体地规定,完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略,甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。

图5:R-Breaker策略的原理图




股指期货

R-Breaker根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位,只是比PivotPoints的设置少了一个枢轴点。R-Breaker与PivotPoints的不同点体现在:通过参数设置,使得六个价格间的距离更加灵活,并且R-Breaker明确了具体的交易策略。根据盘中价格走势,同时采取趋势追踪和反转策略。图中有颜色背景的区域可以视为观察区,当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落,且跌破参考Senter的阻力线时,采取反转策略,即在S1点开仓做空;在空仓的情况下,如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时,则采取趋势追踪策略,即在B2点开仓做多。类似地,B1点反转做多,S2点顺势做空。

(。。。。。上图进一步的说明详解:主要的思想依据上图为:

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。

交易规则:

反转:

持多单,当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位反手做空;

持空单,当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位反手做多;

突破:

在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空;。。。)

由于盘中开仓的触发条件涉及到多个价位,对日内价格走势较为敏感,因此该策略适用于在一分钟周期上交易。另外,该策略触发的交易次数并不多,不考虑跨周期的条件。TBIF888的1分钟数据源最早为2010/4/28,其他测试条件和DualThrust相同。

图6:R-Breaker策略的累计收益率



R-Breaker交易策略 r breaker 参数

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R-Breaker中距离参数的设置对交易触发次数和最终收益率有一定影响,为了验证其策略的有效性,把R-Breaker的思路移植到距离参数固定的PivotPoint 上,测试结果显示收益率103.6%、最大资产回撤值比例14.6%、胜率40.96%、均盈利/均亏损1.97、交易次数595。

博弈大师:
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));
P:(HH+LL+CC)/3;
R1:2*P-LL;
R2:P+(HH-LL);
R3:HH+2*(P-LL);
S1:2*P-HH;
S2:P-(HH-LL);
S3:LL-2*(HH-P);

通达信:

NN:=BARSLAST(DATE!=REF(DATE,1))+1;
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);
P:(HH+LL+DYNAINFO(3))/3,LINETHICK2;
R1:2*P-LL;
R2:P+(HH-LL);
R3:HH+2*(P-LL);
S1:2*P-HH;
S2:P-(HH-LL);
S3:LL-2*(HH-P);

  

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