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下面是Dual Thrust系统应用在4月1日豆粕909、豆油909、糖906合约日内交易；交易周期选择五分钟图，持仓不过夜；
通过文化财经设计的系统源码如下，使用一键通自动交易：
BY:=OPEN+MAX((REF(HIGH,1)-REF(CLOSE,1)),(REF(CLOSE,1)-(REF(LOW,1))))*0.7;
SL:=OPEN-MAX((REF(HIGH,1)-REF(CLOSE,1)),(REF(CLOSE,1)-(REF(LOW,1))))*0.7;
CLOSE>BY,BPK;
CLOSE<SL,SPK;
交易记录导出成EXCEL后做成如下表，可以说交易结果非常差，首先我不对系统做任何评价，这个系统TTL兄在之前的帖子中已经详细分析过，而且我也请教过T兄关于突破的理解；其次我要表达的目的是把我的交易记录拿出来和大家分享，供大家拍砖，从中找出系统自身除外的问题所在，进而在未来实战中避免重复我的失败；
选择日内5分钟交易我是希望从更短周期中发现问题所在；做成EXCEL表我想大家能更直观的发现问题，这些问题都是系统交易中而非系统自身的实实在在的问题，而且都是非常非常典型的问题。
在次不多说了，先上表，希望坛内的兄台多多赐教.
本帖最后由 sinokiad_txq 于 2009-4-2 23:17 编辑
| 时间 | 合约 | 是否符合程序交易 | 程序信号 | 买卖 | 开平 | 实际入场价 | 滑差损失点数 | 平仓盈亏 | 手数 | 手续费 |
| 9:03:23 | m0909 | 非程序 | 卖 | 平 | 2728 | 1 | -5 | |||
| 9:44:34 | m0909 | 程序化 | 2729 | 卖 | 开 | 2728 | -1 | 1 | -5 | |
| 9:59:41 | m0909 | 程序化 | 2725 | 买 | 平 | 2726 | -1 | 20 | 1 | -5 |
| 9:59:51 | m0909 | 程序化 | 2725 | 买 | 开 | 2727 | -2 | 1 | -5 | |
| 10:54:32 | m0909 | 程序化 | 2753 | 卖 | 平 | 2755 | 2 | 280 | 1 | -5 |
| 10:54:42 | m0909 | 程序化 | 2753 | 卖 | 开 | 2754 | 1 | 1 | -5 | |
| 11:14:36 | m0909 | 程序化 | 2758 | 买 | 平 | 2777 | -19 | -230 | 1 | -5 |
| 11:14:47 | m0909 | 程序化 | 2758 | 买 | 开 | 2775 | -17 | 1 | -5 | |
| 11:17:57 | m0909 | 非程序化 | 买 | 开 | 2771 | 1 | -5 | |||
| 13:29:34 | m0909 | 程序化 | 2769 | 卖 | 平 | 2778 | 9 | 30 | 1 | -5 |
| 13:30:23 | m0909 | 程序化 | 2769 | 卖 | 开 | 2778 | 9 | 1 | -5 | |
| 13:34:30 | m0909 | 程序化 | 2772 | 买 | 平 | 2772 | 0 | 60 | 1 | -5 |
| 13:34:39 | m0909 | 程序化 | 2772 | 买 | 开 | 2772 | 0 | 1 | -5 | |
| 13:39:33 | m0909 | 程序化 | 2769 | 卖 | 平 | 2765 | -4 | -70 | 1 | -5 |
| 13:39:42 | m0909 | 程序化 | 2769 | 卖 | 开 | 2764 | -5 | 1 | -5 | |
| 13:45:07 | m0909 | 非程序 | 卖 | 平 | 2763 | -80 | 1 | -5 | ||
| 13:49:31 | m0909 | 程序化 | 2760 | 买 | 平 | 2768 | -8 | -40 | 1 | -5 |
| 13:49:39 | m0909 | 程序化 | 2760 | 买 | 开 | 2768 | -8 | 1 | -5 | |
| 14:14:34 | m0909 | 程序化 | 2763 | 卖 | 平 | 2757 | -6 | -110 | 1 | -5 |
| 14:14:42 | m0909 | 程序化 | 2763 | 卖 | 开 | 2758 | -5 | 1 | -5 | |
| 14:39:38 | m0909 | 程序化 | 2755 | 买 | 平 | 2760 | -5 | -20 | 1 | -5 |
| 14:39:47 | m0909 | 程序化 | 2755 | 买 | 开 | 2760 | -5 | 1 | -5 | |
| 15:49:47 | m0909 | 非程序 | 卖 | 平 | 2756 | -40 | 1 | -5 | ||
| 合计 | -65 | -200 | 23 | -115 |
本帖最后由 sinokiad_txq 于 2009-4-2 23:17 编辑
先赞一个严谨的作风和努力求证实践的勇气.
2009-4-2 07:31
以上5分钟的图
既然是程序化交易,交易结果差当不在人,程序,而是市场未提供实现利润的机会.
未见兄在系统里提及头寸调整方案呢?
这个太重要了.
发表于 2009-4-2 09:33 | 只看该作者
| 因为系统是一个反转系统，我只用1手来实测，目前还没有头寸调整，原版中好像也没有提及，也可能是我没有看到，我理解这个系统在反向信号出现立刻反向平仓并开新仓，这个是系统的一个自我适应价格波动的环境的过程，我不知道辅以头寸方案后会不会影响他的实际效果，我没有用大的头寸或者按照资金比例开平仓就是因为他没有头寸调整方案，这也是我的疑惑，这类反转系统是适用一个固定的头寸数量还是用资金的百分比，或是其他的什么方法，在此请教大家~ |
下面是DualThrust系统应用在4月1日豆粕909、豆油909、糖906合约日内交易；交易周期选择五分钟图，持仓不过夜；对于你的实战探索精神非常地非常地钦佩. 我看出来了两个问题, 1 我没有使用过文华的一键通, 除了开盘第一笔, dualthrust不单独平仓,持有多头1手, 平仓的时候开空头2手,1手平多, 1手开空. 从你的记录看不是这样, 平与开一般间隔了10分钟以上, 少数是5分钟, 有的还要更长 2逆势顺势与时间周期有一定关系,比如长线逆市一般都死得很难看,短线逆市是美国做市商的不二法宝.你在5分钟上使用顺势dualThrust, 我保留观点, 我转发的那个测试是基于日线的. |
平均滑点有3个点位。如果1个点的滑点是可以接受的，3个滑点太厉害了，足以摧毁大部分的高频交易系统。请问sinokiad为什么自动化交易的滑点会那么大？
发表于 2009-4-2 23:49 | 只看该作者
本帖最后由 sinokiad_txq 于 2009-4-3 00:22 编辑平均滑点有3个点位。如果1个点的滑点是可以接受的，3个滑点太厉害了，足以摧毁大部分的高频交易系统。请问sinokiad为什么自动化交易的滑点会那么大？这个问题有人点出来太好了，也是我想表达的意思。大家看一下上面的表（可能之前表格有些大，满屏幕没有显示后面的项目，我重新调整了一下，这样大家可以看到后面的平仓盈亏、手数以及手续费）： 1、4月1日豆粕日内交易累计平仓盈亏是-200元，手续费是-115元，也就是系统交易下来当日实际亏损是315元，而累计滑点损失是65个点，乘以10吨/手就是650元。也就是说，系统如果没有滑点损失，这65个点就是利润，全日盈亏状况是650-200-115=盈利335元。 2、同样看豆油累计平仓盈亏是200元，累计手续费-144，滑点损失61*10=610元，那么豆油日内如果不出现滑点损失的话累计是盈利666元。 3、最后看糖，累计平仓盈亏是-190，累计手续 |
