赫斯特指数 赫斯特指数-概述,赫斯特指数-计算

基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家H.E.Hurst(1900―1978)在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时,发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力,并在此基础上提出了用重标极差(R/S)分析方法来建立赫斯特指数(H)。作为判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标。最近,科学家又把赫斯特指数取值范围从实数推广到了复数,用来考量股价市场的不可逆性。

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赫斯特指数

H.E.HURST(赫斯特)是英国水文学家(1859

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