向量自回归模型 自回归模型 自回归模型-自回归模型

自回归模型是动态经济模型中,包括有自回归模型和分布滞后模型两种。

向量自回归模型 自回归模型 自回归模型-自回归模型

回归模型_自回归模型 -自回归模型

动态经济模型中,包括有自回归模型和分布滞后模型两种。
很多经济过程的实现需要若干周期的时间,因此需要在我们的计量经济模型中引入一个时间维,通常的作法是将滞后经济变量引入模型中。让我们用两个简单的例子说明之。
例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:
Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,
t = 1,2,…,n
即Y的现期值不仅依赖于X的现期值,而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型,因为X变量的影响分布于若干周期。
例2.Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系,即依赖于它的过去值。一般情况可能是:
Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )
即Y的现期值依赖于它自身若干期的滞后值,还依赖于其它解释变量。
在本例中,滞后的因变量(内生变量)作为解释变量出现在方程的右端。这种包含了内生变量滞后项的模型称为自回归模型。
在这类模型中,由于在X和它的若干期滞后之间往往存在数据的高度相关,从而导致严重多重共线性问题。因此,分布滞后模型极少按(1)式这样的一般形式被估计。通常采用对模型各系数βj施加某种先验的约束条件的方法来减少待估计的独立参数的数目,从而避免多重共线性问题,或至少将其影响减至最小。这方面最著名的两种方法是科克方法和阿尔蒙方法。

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/8103380103/78282.html

更多阅读

逻辑斯谛回归/曲线方程、模型 逻辑斯谛方程

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b700c4c0100pm1s.html (2011-02-16 15:15:19)标签:校园分类: 工作篇S型曲线(S-Curve)  S型曲线(S-Curve)多存在于分类评定模型(Logitmodel),逻辑回归(Logisticregression)模型,属于多重变数分析范畴,是社

libsvm多分类 lasso regularization

关于使用libsvm进行分类的几个问题在使用libsvm进行分类时,碰到以下几个问题,求高手指点:(1)在进行多类分类时,由于libsvm用的是1-v-1方法,但是一般一个样本有很多属性,就拿葡萄酒的样本来说,它是一个三类问题,每个样本有13个属性,那么其训练预

转载 SPSS学习笔记之——生存分析的Cox回归模型比例风险模型

原文地址:SPSS学习笔记之——生存分析的Cox回归模型(比例风险模型)作者:王江源一、生存分析基本概念1、事件(Event)指研究中规定的生存研究的终点,在研究开始之前就已经制定好。根据研究性质的不同,事件可以是患者的死亡、疾病的复发、仪器

天才少女变淡定女神邓自宇回归一站到底:再站成名

淡定女神邓自宇本周四晚《一战到底》在观众的热切期待中,表演了“豪杰同盟季”的首场比力。舞台上,束宇川在顶峰对决之后缺氧晕倒的突发状态惹人存眷,而打败他成为“超等战将”的15岁禀赋少女邓自宇则愈加夺人眼球。三年前,《一站到

声明:《向量自回归模型 自回归模型 自回归模型-自回归模型》为网友初月青衫染蒹葭分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除