第41节:四、建仓数学模型和对冲数学模型(2)



系列专题:《教你如何降低炒股风险:零风险博弈》

  图2-4-3 金字塔建仓数学模型图

  2. 金字塔建仓对冲数学模型

  (1)二路对冲数学模型

  把总资金平分成两份,一份用于买进股票(建多头仓),一份用于卖出股票建空头仓。

  确保多头和空头资金是用不完的,资金无限大。

  当股价不断地下跌,不断地建多头单,总有资金建多头仓。当股价不断地上升,不断地建空头单,总有资金建空头单。

  (2)高点二路对冲数学模型

  在股价处在历史最高位时,买进1手股票(建多头单),卖出空头总资金股票(建空头单)。

  当股价下跌时,按直线方程式买进股票(建多头仓),同时按直线方程式平空头股票(平空头仓)。

 第41节:四、建仓数学模型和对冲数学模型(2)
  图2-4-4 金字塔建仓对冲数学模型

  (3)低点二路对冲数学模型

  在股价处在历史最低位时,卖出1手股票(建空头单),买进多头总资金股票(建多头单)。

  当股价上升时,按直线方程式平多头股票(平多头仓),同时按直线方程式建空头仓。

  当股价单边下跌、单边上涨和股价出现震荡,这种金字塔建仓对冲数学模型都能赢利。

  (三)均分建仓数学模型

  1. 均分建仓数学模型

  建仓时是用上面的直线方程来计算买入多少股票数,在直线上分多少点可以由读者自己决定。可以分5点,也可以分10点等。

  如图2-4-5所示,在6.5元到4.5元之间分8点,当股价在6.5元时,买入股票1000股。当股价每跌0.25元,加仓买入1000股;当股价不断向下跌时,均等买入的股票数越来越多,股票的成本是均匀分布在股价的纵坐标上,我们称之为均分建仓数学模型。

  图2-4-5 均分建仓数学模型图

  2. 均分建仓对冲数学模型(网格对冲交易模型)

  二路对冲数学模型。

  把总资金平分成两份,一份用于买进股票(建多头仓),一份用于卖出股票建空头仓。

  把每份资金按从历史最高价到历史最低价分成N份。

  当股价不断地下跌,不断地建多头单,总有资金建多头仓。当股价不断地上升,不断地建空头单,总有资金建空头单。

  图2-4-6 均分建仓数学模型

  (四)单边交易的风险与对冲交易的风险比较

  1. 单边交易的风险在金融产品价格的单边上涨和下跌

  如果你是做多头,当金融产品价格下跌,投资者发生投资损失,损失的大小和单边下跌的幅度成正比。

  如果你是做空头,当金融产品价格上升,投资者发生投资损失,损失的大小和单边上升的幅度成正比。

  2. 对冲交易的风险在于数学模型的设计和历史最高价和最低价的确定

  当股价往上升并突破历史最高价格,对冲交易将出现亏损,亏损是由于空头产生的。

  当股价往下跌并跌破历史最低价格,对冲交易将出现亏损,亏损是由于多头产生的。当价格在历史最高位和最低位波动中变动,对冲交易的风险是零,是正收益。

  要防止出现对冲交易的风险和得到对冲收益最大化,交易数学模型非常重要,在确定最高价和最低价时要留有保险系数,保险系数的大小取决于用户的设计和对风险的承受能力。

  3. 单边交易收益与对冲交易的收益比较

  当金融产品的价格单边上升和单边下跌,投资者在做单边交易时,如果方向做对,单边交易的收益要大于对冲交易的收益。当金融产品的价格出现震荡,对冲交易的收益大于单边交易的收益。  

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