明德重工五亿被卖掉 百亿资金套利中国重工

发布时间：2018年04月10日 18:26:17分享人:有些过客来源:互联网2


     中国重工（601989.SH）股价已经连续数日开盘即一字封死涨停，追捧资金最多时达到70多亿元，早已是一股难求。

　　不过由于中国重工是大盘蓝筹股，在多个指数中均占有权重，公司还发行了80多亿元的重工转债（113003.SH），基于正股的衍生品较多，股价的持续上涨吸引上百亿套利资金左突右冲。

　　据上海复利投资管理有限公司总经理张文贵介绍，在中国重工持续暴涨的情况下，最主要的套利方法有两种，分别是可转债套利以及ETF基金配合股指期货套利。

　　重工转债于2012年6月4日发行，发行规模80.50亿元，期限6年。转股期为2012年12月5日至2018年6月4日。自2013年7月4日开始，中国重工可转债的转股价格为4.87元。重工转债采取“T+0”交易制度及无涨跌停板限制。

　　张文贵表示，如果投资者预期股票复牌后将有连续4个涨停，每张可转债转换成股票后对应的价值是143.77；5个涨停对应的价值是158.15，以此类推。只要预期中国重工未来的涨幅能超过目前可转债价格对应的股价，就可以做多重工转债。

　　自9月11日复牌以来，重工转债从109.82元最高涨至146.49元，涨幅超过30%，不过9月13日开始走低，收盘价格回落至138.44元。成交额也创下设立以来的纪录，发行总额80多亿元的重工转债在3个交易日内成交额达到138亿元。鉴于目前可转债价格已较高，业内人士普遍认为套利空间已经不大。

　　ETF基金配合股指期货套利的方法则复杂一些，张文贵介绍，投资者需先申购或者买入基金份额中含有中国重工的ETF基金，然后做空股指期货，冲销掉除中国重工外其他股票的影响。但是做空股指期货份额需要相对精确的测算。

　　如果以交银180治理ETF基金（510010）为套利工具，经测算，投资者购入价值100万元的交银180治理ETF，同时做空价值93.47万元的沪深300股指期货，才能较为精准地锁定中国重工上涨的收益。

　　一位券商交易员建议，鉴于ETF基金配合股指期货套利的方法相对复杂，且需要动用的资金较大，并不适合普通个人投资者使用。

　　此外，其他持有中国重工股票的上市公司也受到投资者的热捧。

　　数据显示，二季度持有中国重工股份的上市公司有4家，这4家公司分别为：金陵药业、中信证券、美尔雅和建设银行。上述4家公司合计斥资345796.96万元（约34.58亿元）持有中国重工71065.58万股。

　　其中，中信证券斥资320360万元持有中国重工总股本的3.94%（57790.82万股），持有股份最多；建设银行斥资24299.14万元，持有中国重工总股本的0.89%（13054.27万股）；金陵药业斥资1038.21万元持有中国重工205.79万股；美尔雅以现金99.61万元持有中国重工14.70万股。

　　从上述4家公司的市场表现来看，9月11日中国重工复牌以来，中信证券最高上涨了20%以上，建设银行和金陵药业均有5%左右的涨幅。

  
资金套利 

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