爱华网关于最优、次优、以及理性的再思考 谢作诗 沈阳师范大学经济与管理学院邮编：110034 科斯定理：如果没有交易成本，不存在财富效应，权利界定又是清晰的，那么由交易各方一致同意而从事的创造价值的活动将不取决于初始的产权分配，相反，仅有效率单独决定活动选择，其它因素只能决定成本和收益如何分配。如果没有交易成本，怎么存在财富效应？但是我们宁愿加上不存在财富效应的假设，毕竟交易成本的概念太宽泛。进一步，我们同意张五常的观点：“清晰界定的产权和交易成本为零的双重规定是多余的。权利的结构和交易成本的性质通常是同一枚硬币的两面，如果我们明确规定了一种条件，就不需要提到另一种。如果交易成本确实为零，那么权利的界定可被忽略。” “科斯很清楚，诸如财富效应这些问题可能引起不同的资源利用效率，而通过增加这类假定总会使资源利用与谁拥有产权无关。所以，‘无关性’并不是科斯定理的真谛。”在这里，真正重要的是满足约束条件的行为一定是也只是导致了约束条件下的最大化。科斯的贡献并不在于什么定理，而在于他的工作促使我们对约束条件进行分析。 满足约束条件的行为一定是也只是导致了约束条件下的最大化。也就是说，区分什么最优、次优是没有太大意义的，有意义的只是约束条件下的最大化。次优理论讲，如果实现最优的条件不能满足，那么应该追求的是次优。那个最优是什么？难道不是某一组约束条件下的最大化！那个次优是什么？难道不是另一组约束条件下的最大化！所以，真正重要的是对约束条件进行分析，搞清背后的约束条件。 什么是理性？关于理性的讨论要追溯到斯密的经济人概念。从斯密著作的论述中，可以大致归纳出经济人思想的三个命题：（1）经济人是自利的，即追求自身利益是驱策人的经济行为的根本动机；（2）经济人行为是理性的，即他能根据自己的市场处境判断自身的利益，并使自己的谋利行为符合从经验中学到的东西，从而使所追求的利益尽可能最大化；（3）如果有良好的法律制度作保证，经济人追求个人利益最大化的自由行动会无意识地、卓有成效地增进社会的公共利益。
理性经济人概念在新古典经济学那里得到进一步强化。他们认为，在理想情况下，经济行为者具有完备的、单一的或内在一致的偏好，完备的信息和无懈可击的计算能力，在经过深思熟虑之后，他会选择那些能更好地满足自己偏好的行为。 对古典和新古典的理性经济人假设持异议的传统可追溯到凡勃伦甚至更早，并在西蒙那里发展到高峰。西蒙提出有限理性的概念以批判古典和新古典的理性经济人假设。第一，缺乏完备的、单一的、能够对所有可能选择进行排序的效用函数；第二，人们只能找出所有备用选择的一部分而不是它的全部；第三，人们无法估计各个备用选择可能产生的后果，也不能对不确定的未来事件估计出一致的、现实的概率。这就是说，客观环境是复杂的和不确定的，信息是不完全的或者获得信息是有成本的，而且人的认知能力也是有限的。人们不可能洞察一切，不可能找出全部备选方案，也不可能把所有参数都综合到一个单一的效用函数中，更不可能精确计算出所有被选方案的实施后果。 在我看来，理性是与完全理性、有限理性不同的概念。完全理性是指人们拥有单一的效用函数，能够正确地、无成本地认识客观环境和约束条件，并把有关参数综合到这个单一的效用函数中，求得最优解。有限理性则是指人们未必拥有单一的效用函数，也不能够完全地、无成本地认识客观环境和约束条件，并把有关参数综合到这个单一的效用函数中，求得最优解。与完全理性和有限理性相关的是环境的复杂性和不确定性，以及人的认知能力的局限性。理性则是指追求约束条件下的最大化。问题的实质不在于是否拥有单一的效用函数，能否正确地认识客观环境和约束条件并拥有正确的信息结构，或者说不在于人们主观所认识到的约束条件和所拥有的信息结构是否符合于客观情况，而在于人们是否根据自身所认识到的约束条件和所拥有的信息结构寻求约束条件下的最大化。这才是经济分析最根本的行为假设，正确的逻辑起点。自然，这将把分析的重心引向对约束条件本身的分析。 同样，虽然宏观经济学的理性预期强调预期的无偏性和人们会使用所能获取的全部信息和经济理论，但是，理性的实质不在于人们的预期是否与真实的期望值相符合（可能符合，也可能不符合），而在于根据他们所掌握的信息结构看，他们的预期是否是无偏的；不在于他们是否使用了全部的信息，而在于他们是否会使用（当然考虑了这种活动的成本）所能获取的全部信息和经济理论。 当然，关于能否正确地认识客观环境和约束条件并拥有正确的信息结构，以及人们的预期是否与真实的期望值相符合的不同假设会导致不同的理论结果。但是，经济学分析最根本的行为假设，正确的逻辑起点却是追求约束条件下的最大化。 理性就是追求约束条件下的最大化，还意味着无论是西蒙的满意决策，还是奈特的感情决策，还是阿尔钦的模仿决策都与理性行为并不矛盾。可能这些恰恰是理性行为。 人的行为所以表现不同，不是他的理性有所不同，而是环境和条件不同。不同的环境和条件导致了不同的预期和行为。林毅夫举过一个对传统经济中小农行为的看法的例子。在过去很长一段时间里，传统小农的行为常被认为是非理性的。例证之一是传统的小农经常缺乏作为现代企业家所具备的品质条件——储蓄。为了效用的最大化，一个理性的人应该同时考虑当前的消费和未来的消费。在这里，传统小农的低储蓄倾向是由于小农不具有平衡当前和未来消费的能力，还是由于外部条件的限制？在50年代以前，多数经济学家主张是前者。在《改造传统农业》一书中，舒尔茨根据他对危地马拉、印度及其它地区农民行为的观察发现，传统农民所以没有储蓄的习惯，是因为缺乏有利的投资机会。传统的小农根据长期的生产经验，已经把他们能支配的生产要素作了最佳配置，已经不能靠改变资源配置来提高生产效率，而且这些传统要素的边际产值也很低，不值得传统小农省吃俭用来增加投资。但如果能够提供传统小农具有更高投资效率的生产技术，农民的储蓄和投资意愿也就会提高。因此，许多被认为是非理性的行为表现，恰恰证明了传统小农的理性。 满足约束条件的行为一定是也只是导致了约束条件下的最大化。“当我们发现有些异于经济学教科书所描述的标准现象时，就不能简单地用行为者愚昧无知、保守、缺乏商品观念等暗含行为非理性的词语来概括。相反地，经济学家必须去研究分析到底是哪些外部条件使行为者做出了这种不同于经典行为的抉择。而且，这种方法也有很强的政策含义，既然人们已经在他们所允许的范围内做出了最佳的选择，那么当发现个人的行为和社会的最优选择不相符合时，要真正改变个人的行为，就必须从改变限制个人选择的外部条件着手，否则，立意再佳的政策也必将是徒劳无功的。”
