爱华网根据本人提出的贷款定价模型“某笔贷款执行利率＝贷款基本利率＋该笔贷款归一化为一个财年的损失率－该笔贷款在一个财年内的衍生关联业务收益率－竞争性让利率（适用于特优客户）”，其中贷款基本利率＝贷款成本率＋贷款目标利润率，
某商业银行2006年3月对XX公司（为特有客户，竞争非常激烈）的一笔金额5亿元、期限8年、贷款方式为房产抵押的项目贷款进行定价，但由于定价方法不当而以竞争失败告终。笔者通过对该行此次竞争贷款进行调查和分析，收集到的定价模型中的相关技术参数如下：
贷款资金成本率为3.42％；
贷款经营管理费用率为0.5％；
综合平均贷款利率6.25％；
期望资本回报率为16％（税前）；
中长期项目贷款占用经济资本的系数为8％；
5-10年期限以房产抵押的项目贷款预计损失率为2％；
该笔贷款在一个财年内所衍生的日均存款余额预计为0.5亿元（全部为活期存款）；
活期存款年利率为0.72％；
该笔贷款在一个财年内所衍生的中间业务收入预计为0.005亿元；
该笔贷款在一个财年内的衍生关联业务相关的营业费用支出为0.0001亿元。
下面运用本文提出的一般条件下贷款定价的基本模型和全面考虑各因素后贷款定价的扩展模型，则可计算出该笔贷款利率的定价区间：
该笔贷款基本利率＝3.42％+0.5％+6.25％×5.55％＋8％×16％
＝5.55％
该笔贷款执行利率＝5.55％＋2％/8－[0.5×(3.42％-0.72％)＋0.005
－0.0001]/5×100％－竞争性让利
＝5.49％－竞争性让利
其中，0＜竞争性让利的值域＜1.28％（8％×16％），若竞争性让利≥1.28％，则经营该笔贷款无利甚或亏损。
同时，贷款执行利率只有小于5.49％，才有可能在竞争该笔贷款中取胜。
然而，该商业银行却将这笔贷款利率的内部底线定为5.95％，最低报价为6％，而另外一家商业银行的最低报价为5.76％。竞争结果，自然是该商业银行败北。
现在，反思该商业银行败北的定价原因，就在于其没有将这笔项目贷款预计损失率为2％在8个财年间进行分摊，而全部摊入第一个财年，以致贷款成本虚高，错误地得出这笔贷款利率5.95％才能够保本之结论，造成贷款定价丧失了竞争力。
笔者以某商业银行2006年发生的竞争一笔中长期项目贷款为例，对以上定价模型作以下验证：
