爱华网在关于资产结构优化问题的研究方面，纽约州立大学的Harry.Markowitz做出了开创性的研究。他在1952年提出了著名的资产组合理论。他认为，通过合理的搭配资产组合，可以有效地分散风险；他的学生Willian. Sharpe（1964）开创了一条借助二元回归分析方法来寻找符合自身风险与收益特性的资产组合之路，并进一步指出有且仅有市场风险才能获得市场的补偿；Peter. Ross (1976) 突破均值/方差分析范式，通过对资本资产定价模型（CAPM）理论假设条件的合理放松，从预期收益的多重影响因素角度，提出了套利定价模式（APT），为资产组合选择提供一条新的思路。Pepers和Thaker(1995)则在重点研究了银行经营范围与负债管理关系的基础上提出，银行管理者的资产选择必须接受外部监督；进入存款保险的并纯粹创造流动性的银行，只能投资于那些银行能始终监控收益的资产，而没有参加存款保险的银行，则可以投资任何资产。（一种全能银行）；Craine(1995)认为，银行如果能够严格区分投资于私有信息（即银行具有私有的财务信息）资产或者公共信息资产，就能有效的消除各种各样的信息扭曲，从而实现资产的合理配置。在国内，万解秋（1996）从控制风险与保持清偿力角度，论证了商业银行实施资产结构多元化的必然性，并从企业制度变革、传统银企关系质变以及金融市场的竞争与多元化扩展对国有专业银行的冲击角度阐释了商业银行资产多元化的迫切性。最后，他从降低贷款比重对企业产生的影响以及银行减少贷款，增持其他资产的市场条件等两个方面细述了商业银行的资产多元化途径；吕坤燕等（1997）从国有商业银行资产的“软”与负债的“硬”、资产盈利性低与负债成本高、资产的期限长短与收益大小的不对称以及资产盈利性与风险大小的不对应等四个方面考察了国有商业银行资产结构存在的问题，并进一步指出，金融创新与证券化、票据化业务拓展是国有商业银行资产结构优化的出路；山东省城市金融学会课题组（1997）以工商银行为背景，分别从资产形式、资产结构、资产流动性、资产质量以及资产配置机制等六个方面考察了工商银行的资产配置现状，并以资产方式多样化、资产形式证券化、资产经营集约化、资产管理数量化、资产规模适度化、资产负债对应化以及资产收益最大化等七个目标为归宿，提出通过实施增量资产配置转移战略、化解不良资产、构建科学的资产决策责任制度以及信贷资产证券化等措施实现资产配置的优化；周旭东（1999）从买方市场格局着眼，认为国有商业银行的资产结构必须从过去向生产部门倾斜向拉动投资需求、消费需求、出口需求转移，在投资对象上，要更多的向非国有经济部门倾斜。为此，他认为国有商业银行可以在国债、消费信贷、外贸融资、非国有经济融资以及风险投资方面进行资产配置；朗斌（1996）、董淑萍等（1997）、工商银行天津分行资金营运处（2000）、张晓峰（2002）分别从国债市场，股票市场，票据市场以及住房信贷市场论证了我国商业银行实施资产多元化的可能性。本文立足于商业银行的内部资产，并试图在独立利润中心考察框架下来探讨商业银行的资产选择与搭配问题。在分析方法上本文引入了内部资产市场概念，分别从国有商业银行资产结构现状、经济学理论溯源、理想结构比例以及政策建议等四个方面对资产结构问题进行探讨。其中，在对资产结构现状的分析上，本文引入了产业组织学的SCP范式分析；在对理想结构比例的阐述上，本文运用了马克维茨的均值/方差分析范式；在对政策建议的探讨上，本文糅合了现代资产组合理论、内部资产转移定价学说以及信息经济学和新制度经济学思想。全文在规范分析的基础上结合大量的实证分析，试图在资本充足率与负债规模适度的假设下，来探讨国有商业银行资产配置的失衡问题。
